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Modelos Quantitativos em Finanças
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Informações Técnicas

Formato: 25,0x17,5
Páginas: 472
ISBN: 9788565837071
Ano: 2014

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Modelos Quantitativos em Finanças

Edição: 1

Autor(es): Fernando Antonio Lucena Aiube , Com Enfoque em Commodities

Bookman

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Resumo

Obra focada em modelos em finanças relacionados às técnicas de apreçamento por meio de conceitos matemáticos. O conteúdo tem como objetivo final a valoração de ativos e derivativos financeiros e o gerenciamento do risco a que estão expostos empresas e gestores de fundos que lidam com os mesmos. Exemplos disso no Brasil são a Vale, Fíbria Aracruz, Cosan, Gerdau, BRFoods (ex Sadia-Perdigão), CSN e instituições financeiras (grandes bancos, fundos de pensão, seguradoras, etc).O autor mantém um blog atualizado com links relevantes de sites citados, aos materiais diversos da área de finanças, solução de exercícios propostos e ainda a novos problemas sugeridos.Este livro é uma parceria da Bookman Editora com a Petrobras.

Sumário

Confira o sumário detalhado (Clique aqui).
 
Capítulo 1. Conceitos Preliminares
Capítulo 2. Econometria em Finanças
Capítulo 3. Cálculo Estocástico
Capítulo 4. Modelo de Black, Merton e Scholes
Capítulo 5. Mudança de Medida
Capítulo 6. Equações Diferenciais Estocásticas
Capítulo 7. Derivativos Americanos
Capítulo 8. Tópicos em finanças
Capítulo 9. Mercados futuros
Capítulo 10. Modelos em commodities I
Capítulo 11. Modelos em commodities II
 
Referencias bibliograficas
Indice

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